金融ストレス指数とは
金融ストレス指数（英語：St. Louis Financial Stress Index）とは、米国（アメリカ）のセントルイス地区連銀 が公表している、18種のリスク指標の週間データから算出されている指数で、米国の金融市場の緊張度や不安度（ストレス）を示す指数です。英語では「セントルイス・フィナンシャル・ストレス・インデックス」と呼ばれます。
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金融ストレス指数の見方
金融ストレス指数は、指標がゼロベースで平均化されます。1993年後半から算出されており、平均値がゼロになるように設計されています。よって、ゼロが通常の金融市場の状態を示しています。金融市場の緊張度や不安度、つまりストレスがたまってくると上昇する指数です。
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金融ストレス指数上昇
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金融市場のストレスが増加していることを示し、金融の安定度低下。金融ストレス指数が上昇傾向にある場合は、株価にとってマイナス要因となります。
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金融ストレス指数低下
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金融市場のストレスが低下していることを示し、金融の安定度が上昇していることを示します。
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金融ストレス指数がゼロ以上
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平均以上の金融市場のストレスを示唆しています。
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金融ストレス指数がゼロ以下
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平均以下の金融市場のストレスを示唆しています。
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同指数が過去最低まで低下した2007年はサブプライムローン問題が起こる前の株価上昇局面、同指数が最高水準を記録した2008年はリーマン・ブラザーズが破綻した後でした。ゆえに、同指数が最低水準もしくは最高水準にある場合は、株価変動を示唆する可能性がありますので注意が必要です。
金融ストレス指数の推移
セントルイス地区連銀公表の金融ストレス指数の推移（チャート含む）は、姉妹サイト「株式マーケットデータ」の以下のページで確認することができます。
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